Pourquoi nous excluons volontairement certains jours de trading
L'essentiel en bref
Pourquoi excluons-nous volontairement certains jours de trading ?
- Tous les jours de trading n'offrent pas la même qualité de marché.
- Une faible liquidité peut détériorer la qualité d'exécution.
- Les événements exceptionnels peuvent rendre les marchés plus imprévisibles.
- Moins de trades ne signifient pas automatiquement moins de performance.
- La gestion des risques inclut aussi la décision de ne pas trader.
- La préservation du capital a priorité sur l'activité à long terme.
Tous les jours de trading n'offrent pas les mêmes opportunités
De nombreux traders croient que les stratégies réussies devraient trader aussi souvent que possible. Plus de trades, plus de chances de gains – du moins à première vue.
Notre expérience de l'exploitation de stratégies de trading automatisées nous a conduits à une autre conclusion : tous les jours de trading ne sont pas de bons jours de trading.
En fait, le renoncement délibéré à certaines phases de marché peut être un élément important de la gestion des risques.
Au fil des années, nous avons appris qu'il existe des situations où la préservation du capital est plus importante qu'une activité de marché supplémentaire.
La plus grande idée reçue de nombreux traders
Une hypothèse courante est : une bonne stratégie devrait trader tous les jours.
Notre expérience montre souvent le contraire.
Certaines des phases de marché les plus problématiques surviennent précisément lorsque les conditions de marché s'écartent de la norme.
Dans de telles situations, il peut être judicieux de s'abstenir délibérément.
Une faible liquidité modifie le comportement du marché
La liquidité est l'un des facteurs les plus importants en trading.
Lorsque moins de participants au marché sont actifs, peuvent apparaître :
- des écarts de prix plus importants
- des fluctuations plus fortes
- un slippage plus élevé
- des exécutions de moins bonne qualité
Les stratégies à court terme peuvent en être particulièrement affectées.
Pourquoi le slippage est plus important que beaucoup de traders ne le pensent
Jours fériés et jours de trading raccourcis
Un exemple concerne les jours fériés ou les jours autour des jours fériés.
Nous observons souvent :
- un volume de trading plus faible
- moins d'activité institutionnelle
- des structures de marché modifiées
Les marchés fonctionnent souvent différemment ces jours-là que les jours de trading réguliers. C'est pourquoi nous considérons ces périodes avec une attention particulière.
Contextes d'actualité exceptionnels
Les marchés réagissent aux nouvelles informations.
Parfois, des situations surviennent qui sont nettement en dehors de l'environnement de marché normal.
Exemples :
- crises géopolitiques
- décisions exceptionnelles des banques centrales
- événements politiques inattendus
- perturbations techniques du marché
De tels événements peuvent réduire la prévisibilité du marché.
Toutes les volatilités ne sont pas égales
La volatilité est souvent considérée comme une opportunité.
Notre expérience montre cependant : il y a une différence entre :
- volatilité ordonnée
- volatilité chaotique
La volatilité ordonnée peut offrir des opportunités de trading intéressantes. La volatilité chaotique, en revanche, augmente souvent le risque.
Pourquoi moins de trades donnent parfois de meilleurs résultats
De nombreux traders se concentrent sur le nombre de trades.
À long terme, la qualité des opportunités de trading est cependant plus décisive.
Lorsque les phases de marché inadaptées sont évitées, cela peut :
- réduire les drawdowns
- contrôler les risques
- augmenter la stabilité
Plus de trades ne signifient pas automatiquement de meilleurs résultats.
Ce que nous avons appris de milliers de trades sur le Dow Jones
Notre expérience autour de l'ouverture des marchés américains
L'accent de MaxAi Trader est mis sur l'ouverture des marchés américains.
Même dans cette fenêtre temporelle, nous observons régulièrement des différences dans la qualité du marché.
Toutes les ouvertures ne se déroulent pas de la même manière.
Des facteurs tels que :
- liquidité
- contexte d'actualité
- sentiment du marché
- activité institutionnelle
peuvent influencer le comportement du marché. C'est pourquoi nous évaluons en permanence les conditions de marché et considérons le renoncement à certains jours de trading comme une partie légitime d'une gestion professionnelle des risques.
Pourquoi nous nous concentrons sur l'ouverture des marchés américains
La gestion des risques ne se limite pas au stop-loss
De nombreux traders associent la gestion des risques exclusivement à :
- stop-loss
- taille de position
- effet de levier
Notre expérience montre cependant : une autre décision importante est : faut-il trader du tout ?
La réponse peut parfois être « Non ».
La psychologie derrière
Les gens veulent être actifs.
En trading, cela conduit souvent les participants au marché à :
- vouloir trader chaque mouvement
- forcer les opportunités
- perdre patience
Les stratégies automatisées peuvent aider à réduire cette composante émotionnelle.
Néanmoins, la constatation fondamentale demeure : toutes les opportunités n'ont pas besoin d'être saisies.
Ce que nous en avons appris
L'une des leçons les plus importantes de milliers de trades est : la préservation du capital est plus importante qu'une activité de marché permanente.
À long terme, des résultats stables naissent souvent non pas de l'exploitation de chaque opportunité.
Ils naissent de l'évitement systématique de situations inadaptées.
Questions fréquentes
Pourquoi ne trade-t-on pas tous les jours ?
Tous les jours de trading n'offrent pas les mêmes conditions de marché ou la même qualité.
Moins de trades peuvent-ils donner de meilleurs résultats ?
Oui. Ce qui compte, c'est la qualité des opportunités de trading, pas le nombre de trades.
Quel est le rôle de la liquidité ?
Une faible liquidité peut influencer la qualité d'exécution et le comportement du marché.
Est-ce une partie de la gestion des risques ?
Oui. La décision de ne pas trader peut être un élément important de la gestion des risques.
Cela signifie-t-il que les pertes sont évitées ?
Non. Les pertes font toujours partie du trading. L'objectif est le contrôle des risques, pas leur élimination complète.
Conclusion
Tous les jours de trading ne sont pas égaux.
Notre expérience a montré que la stabilité à long terme naît souvent de l'exclusion délibérée de certaines phases de marché.
Le renoncement à un trade peut parfois être la meilleure décision de trading de la journée.
C'est pourquoi nous ne considérons pas le trading sélectif comme une faiblesse, mais comme un élément important d'une approche de trading professionnelle et consciente des risques.
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